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【外汇课堂】如何判定期权价格的因子对期权价值的影响

犇腾股票配资网 2021-04-03 股票资讯 61次

现在有很多的投资者以反弹为主,在预判出现上涨或下跌行情的之后,他们必须如何选择操作模式跟合约类型呢?我们先来知道下期权的基本要素:标的价格、行权价格、隐含波动率、到期时间、标的资产的红利、利率。在这上面,投资者需要特别关注的就是到期时间、隐含波动率和标的价格。

那怎么判断期权价格的因子对期权价值的影响呢?这里有专门的指标来评判,就是投资者们所知道的希腊字母,具体内容如下:

Delta表示期权价格的敏感度,也就是说其他因素不变,在标的资产价格变动一个单位的之后,期权价格所变动的大小。

Vega表示期权价格对标的资产波动率变动的敏感度。具有相似标的资产、执行价格跟存续期的买权和卖权具备相等的Vega。

Theta表示单位期权存续期的改变对期权价值的影响。对期权多头的持有者来讲,不管是走低还是看跌,都面临期权价值逐渐降低的过程,所以长线投资者要注意期权时间价值的消耗。

以以上三种单位概念为主的度量期权头寸风险状态的希腊字母就是投资者特别必须关注的,对期权交易者来说,只是看对方向是不能完全获利的,投资者必须要综合考虑标的价格、波动率和到期时间等因素,所以投资者要在投资之前做好分析,确定可能造成盈利的边界条件。

投资者在做期权单向投机交易的之后,要预测持仓和管控持仓的能力。但是期权有高杠杆的特点,所以投资者在操作的之后一定注意控制仓位,考虑到自身的风险承受能力,做好风险的控制。

以上就是和你们介绍的有关仓位控制在期权单向交易中的地位的知识点,希望通过本篇文章才能对这部分知识有所了解。想要知道更多个股期权的知识,请继续关注赢家财富网。

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